金融机构代码证

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为了回应巴塞尔银行监管委员会的“巴塞尔协议III:流动性风险管理标准和监控的国际框架”(于2010年12月首次发布),美联储正式宣布建议的规则,以采纳有关最低流动性要求的标准,特别是流动性覆盖率。
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美联储的提议在很大程度上与巴塞尔银行监管委员会的流动性覆盖率标准一致,但是拟议的美国流动性覆盖率在某些要求上更为严格。

美联储的正式提议与其他监管制度相比有明显的转变,因为美联储的提议是:

1、对哪些资产符合高质量流动资产标准应用更严格的规则。

2、对于某些资金类型,要求更高的现金流出率。

3、加快过渡和实施时间表。

总而言之,将要求有担保的银行保持一个比率,该比率可衡量其承受流动性压力期的能力,其计算方法如下:

美联储的提议对流动性覆盖率比率的分子和分母都施加了更严格的压力。再加上加快的过渡和实施时间表,有担保的银行,尤其是那些面临实施问题的银行,可能发现自己在努力实现拟议的2015年1月的截止日期。

自2013年10月发布该建议以来,美联储一直与金融机构合作,以解决他们的担忧并最终确定该建议。

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以下是一些总体关注点和实施注意事项:

1、更现实的流动性覆盖率压力测试假设:

为了计算流动性覆盖率,承保银行应对现金流出进行压力测试,以观察其在30天的压力条件下其流动性状况。承保银行对某些测试(例如合同现金净流出测试)过于线性且未考虑某些融资类型的到期日行为和产品特性(尤其是具有看涨特征的产品)表示担忧。

承保银行应根据美联储的指导方针进行自己的压力测试,并考虑到某些融资类型的到期日和特定产品行为,根据自己的情况和敏感性进行测试。我们认为,这可以使受保银行在对美联储的回应中以经验证据证实其担忧。

我们还相信,承保银行应确保其压力测试的数据输入的完整性(例如准确的到期期限,产品属性,现金流出率等)具有最高的质量,并且不会损害测试结果的影响力。此外,他们应采取措施确保压力测试功能可以执行综合测试,同时考虑到跨不同业务线和地区的二阶和三阶影响,以保持其测试方法和方法的一致性。

2、流动性覆盖率的每日计算:

美联储提议每天计算流动性覆盖率,但是承保银行表示,鉴于其他监管要求,从资源和成本角度而言,每天计算什么才算是“准确的”流动性覆盖率给整个组织带来了沉重负担。他们进一步指出,到2015年1月计算每日流动性覆盖率的能力几乎是不可能的,并且可能需要方法和方法产生的捷径,而这些方法和方法可能涉及不太准确的指标。

我们认为,对受保护银行的业务运营的影响可能取决于其汇总和计算流动性覆盖率的手动流程。该过程越是手动,则需要更多的人力资本来维持用于计算每日流动性覆盖率的过程。符合不同本地要求的国际银行将需要在职能领域和业务部门之间进行及时协调,以帮助确保具有正确技能的资源到位以支持该流程。

鉴于要求的频率很高,我们认为监管机构可能会对“轻触”的每日流动性覆盖率感到满意,这可能会影响受保银行维持两个流程:计算每日流动性覆盖率和计算每月流动性覆盖率。我们认为,在适用的情况下,涵盖银行在这两个流程中都需要保持一致性。他们还需要证实用于计算每日流动性覆盖率的任何运营假设的有效性。总而言之,对于拥有较大国际/区域覆盖范围的承保银行而言,维持两个单独的流程可能会导致结果不一致和复杂的运营模式。我们还认为,最好的是,监管机构认为有必要就涵盖银行应展示出每天报告流动性覆盖率或向美联储提交流动性覆盖率每日报告的能力提供指导。

银行应考虑具备技术能力来汇总投入,对现金流进行压力测试并在系统环境中以最少的人工干预来计算每日流动性覆盖率。由于其他监管要求,例如巴塞尔协议III的净稳定资金比率,当日流动性监控和BCBS的风险数据汇总等,承保银行可能希望考虑一种战术方法来帮助遵守每日流动性覆盖率报告要求。但是他们也应该考虑概述战略路线图,以帮助平衡法规要求和机构对IT投资的需求。

3、高质量流动资产的增强定义:

承保银行建议美联储考虑美国市场的独特性,并在确定哪些资产可作为高质量流动资产时进一步审查资产的市场流动性和信誉。他们认为,当前对高质量流动资产的定义将迫使承保银行保留低风险资产,扼杀创新和稳健的冒险精神。

高质量流动资产及其子级别(级别1,级别1b等)的定义在某些方面具有主观性。建立在高质量流动资产资格范围内评估和管理产品属性的框架,可以帮助加强涵盖银行优化高质量流动资产库存的工作。

我们认为,足够的IT基础架构有助于在最细粒度的级别上捕获和管理产品属性和抵押品管理,这将有助于涵盖银行证实高质量流动资产要求并优化其高质量流动资产库存。

4、单独计算子公司的流动性覆盖率的要求:

涵盖银行已经强调了母银行及其子公司和控股公司之间勾勒出流动性覆盖率计算结果而导致“流动性被困”的可能性。施加这种划分,我们认为可能会导致母银行无法获得子公司或控股公司过多流动性的情况,从而导致“滞留流动性”无法包括在合并的流动性覆盖率计算中。必须遵守外国银行组织和国际控股公司转换要求的适用银行面临额外的负担,因为美联储要求采用不同的方法来处理实体内部的现金流量,资产和资金来源。

应考虑在业务线,区域和功能区域之间进行协调,以帮助定义银行的法律和组织结构,并揭开现代金融机构结构复杂性的神秘面纱。

金融机构应考虑调查任何缓解措施,以使母银行可以在与拟议准则相符的压力情景下转移“滞留流动性”。制定明确的框架和流程可以帮助所覆盖的银行在母行一级巩固“滞留的流动性”,并在压力时期吸收任何“滞留的流动性”。

涵盖银行应考虑在支持参考数据管理的情况下帮助定义和维护组织层次结构的功能,以支持旨在更清晰地了解其法律和运营组织结构的工作。管理实体参考数据的良好基础可以帮助识别和利用任何“滞留的流动性”。

美联储在其最近的提议中已担任领导职务。它已通过加快实施和过渡时间表,以及对定义高质量流动资产和某些资金类型的流失率的更严格规则,向市场发出了其监管重点的信号。

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我们认为,时间表的加快可能会对正在进行中的《巴塞尔协议III》和/或流动性风险管理项目的公司产生影响。过去,流动性风险职能一直是金融/财政部的一个孤立职能,并且历史上监管机构并不需要任何特定于流动性风险的详细信息。由于缺乏监管审查,因此可能无法轻易获得计算流动性覆盖率所需的许多信息。我们认为,识别这些数据点可能需要整个组织的共同努力,以分析现有数据源,这些数据源将所需数据提供给数据集市,从而支撑了流动性风险报告和分析功能。我们已经观察到,在某些情况下,这已被证明非常复杂,因为许多数据点都需要计算和/或推导,

法规遵从性与流程改进的主题也变得更加相关。这是由于某些流动性风险项目具有双重目标这一事实。实现法规遵从以及一流的报告和分析。加快的实施时间表可能会影响公司重新评估流动性风险报告和分析能力的“必须具备”与“必须具备”的经济性。

从业务角度来看,我们认为对高质量流动资产的更严格定义可能会影响客户构建资产负债表的方式。这可能会鼓励他们持有更高质量的资产,这些资产通常会产生较低的回报,并影响他们的整体风险偏好,业务策略和资本计划。具体来说,可以抑制对任何公共服务实体,金融公司和结构性产品的投资,因为它们不会包括在高质量流动资产的库存中。我们还认为,更严格的定义可能会间接地鼓励客户持有更多的美联储票据和其他低风险主权国家。如果发生主权信用危机(例如最近在欧元区中发生的信用危机),则将主权资金集中投资可能会带来系统性风险。

从技术角度来看,优化高质量流动资产和流动性覆盖率可能是企业考虑的话题。如果缺少数据和/或数据质量不佳是导致高质量流动资产存量不足的根本原因,那么类似于风险加权资产(RWA)优化的优化分析可能对某些银行有价值。

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